它是怎么算出来的
先计算相邻收盘的价差 Δ,不是百分比收益率。gain=max(Δ,0),loss=max(−Δ,0)。首个平均涨幅、平均跌幅分别把 N 个价差对应的 gain、loss 相加后除以 N;没有涨或跌的那天按 0 计入,不能分别除以上涨天数、下跌天数。首个 RSI 需要 N+1 根收盘。
后续采用 Wilder 递推:平均值=(前平均值×(N−1)+本次 gain 或 loss)/N。RSI=100×平均涨幅/(平均涨幅+平均跌幅),不是每天重算最近 N 个价差的简单平均。只有平均跌幅为 0 时为 100;两者都为 0 时,本计算版本返回 0。
RSI 周期越短通常越灵敏,周期越长通常越平缓。实验室默认 RSI6,也可调整周期。短周期较高而长周期居中,说明不同观察窗口的强弱不同,不能据此断言上涨刚开始。
70/30 这两个数字靠不靠谱
70/30 是常见参考线,不是下一天涨跌的概率。高读数表示平滑涨幅占比较高;低读数表示平滑跌幅占比较高。强趋势中读数可能长期留在阈值之外。
横向比较要统一周期、复权、历史长度和日期。RSI 高低不能识别资金身份,也不同于某股相对指数的超额收益。
改成 85/20 会改变入选次数。更稀少不等于更有效;阈值是否有用需要预先定义结果、成本与检验样本。下面先练习读出阈值关系,再揭晓价格。
背离比较的是哪些高低点
价格第二个高点更高、对应 RSI 高点更低,常称顶背离;价格第二个低点更低、对应 RSI 低点更高,常称底背离。先约定用收盘还是最高最低价,以及如何配对、确认拐点,不能看完结局再挑两点。
背离只描述价格与平滑涨跌占比没有同步,不能证明趋势结束。若拐点需等待右侧日线确认,可知日期就晚于拐点日期。本站没有证据说明背离比阈值读数更可靠。
背离需要比对价格和指标的两次高低点。实验室不自动判定背离,可以调整历史窗口,对照 RSI 和价格自行观察。
读完后,用图检验
RSI 比较平滑后的涨跌幅占比。稀少的高低读数不自动更有效。
公式与延伸核对
ChartSchool:RSI 初始化与 Wilder 递推 →
本站的初始化、空值和单位约定见数据与公式说明。下面历史对照使用固定参数,课堂假设价格用于理解公式。